La película es una mezcla entre ficción y documental en la que se nos muestra a una joven, Lena, que analiza la sociedad sueca de los años sesenta. Lena quiere comprender la sociedad en la que vive, sus contradicciones y sus cambios, y se esfuerza por obtener respuestas sobre todas las cosas. Hace preguntas a la gente de la calle, líderes sindicales y políticos sobre temas como la posición de Suecia ante la guerra del Vietnam o ante la dictadura de Franco, sobre la no-violencia o sobre el sistema de clases. Organiza demostraciones públicas y funda un instituto en su propia habitación con el único fin de encontrar respuestas a sus preguntas.

Suecia, 1782. Jacob, un joven noble, alocado y algo vehemente, retorna de sus estudios en Francia. Después de su ausencia, le alegra volver a su hogar, pero le hace más feliz reencontrarse con su querida hermana Charlotte. Sin embargo ésta se ha prometido al barón Alsmeden, hombre de gran influencia en la corte, lo que despierta en Jacob un sentimiento parecido a los celos.

Soy Curiosa - Azul se desarrolla en paralelo a Soy Curiosa - Amarillo. Continúan los esfuerzos de Lena por comprender la sociedad sueca. En esta ocasión sus preocupaciones giran alrededor de asuntos como la religión, la sexualidad y el sistema de prisiones, a la vez que mantiene la exploración de sus propias relaciones personales. De la misma forma que en Amarillo, Azul atraviesa libremente las líneas que separan realidad y ficción, empleando una mezcla de técnicas propias del drama y del documental. (FILMAFFINITY)