Adaptación de una novela de Antonio Muñoz Molina. Tras pasar varios años en las Vascongadas, un inspector de policía es destinado a una pequeña ciudad de provincias. Nada más llegar, debe enfrentarse a un difícil caso: una niña ha aparecido brutalmente asesinada.

Un hombre vuelve a su pueblo natal para asistir al entierro de su madre. Allí, rememora su infancia y adolescencia, especialmente el amor que sentía por su prima Angélica.

Petra y Matías forman un matrimonio mal avenido. Él trabaja como bedel en la escuela de anatomía. Allí tiene un amigo inseparable, Luis, un hombre de inclinaciones peculiares. Petra tiene un carácter agrio e intransigente, de modo que sus discusiones con Matías son constantes, pero ella se cuida mucho de no levantarle jamás la voz. A él, sin embargo, le tiene sin cuidado el que dirán y grita sin contemplaciones. Las vecinas, que son unas cotillas, están al cabo de la calle de todo lo que ocurre en casa de Petra y Matías.

España, 1792. Goya (Stellan Skarsgard), el pintor de la Corte de Carlos IV (1788-1808), se ve implicado en un gran escándalo cuando su musa adolescente (Natalie Portman) es acusada de herejía por un importante miembro de la Inquisición (Bardem).

Manuel y Clemente, pareja en la ducha y en diversos trapicheos, intentan hacer negocio con las apariciones milagrosas. Cerca del pueblo sevillano de El Palmar de Troya se aparece la Virgen, pero sólo Clemente, con la complicidad de Manuel, puede verla. Pronto se crea un entramado de intereses económicos y credulidad. Manuel y Clemente consiguen su objetivo: una monumental basílica, una orden religiosa de monjas, sacerdotes y obispos propios, e incluso un papa, Gregorio XVII.

Patricia, una dominicana, busca un hogar y una seguridad económica que su situación de inmigrante ilegal no le permite alcanzar en Madrid. Milady, una cubana de veinte años, sueña con recorrer el mundo. Marirrosi, una una bilbaína con casa y trabajo, vive en la más completa soledad, una soledad como la que comparten Alfonso, Damián y Carmelo, vecinos de Santa Eulalia, un pueblo sin mujeres casaderas ni futuro. Gracias a una fiesta organizada por los solteros del pueblo, unos y otras se conocen y comienza una agridulce historia de convivencias a veces imposibles.

Roberto Negresco vive con sus padres Antonio y Trinidad y trabaja junto con su padre en un bar de camarero. Es una persona extremadamente ingenua, lo cual, unido a un extraño defecto que le impide pronunciar la "p", le convierten en un ser bastante peculiar. Julita Caporeto vive con sus padres Nemesio y Charo, y también es una chica de una ingenuidad sin límites, hasta el punto de que, a pesar de que lleva ya bastante tiempo saliendo con su novio Cayetano, aún no sabe "cómo vienen los niños de París". En un guateque, Julita y Roberto se enamoran mutuamente. El problema es que existe un gran obstáculo entre ellos: Sus familias están enemistadas desde mucho tiempo atrás.